Вопрос расчета оптимального объема позиции является ключевым в торговых системах. Здесь не может быть механистического универсального для всех подхода. Помимо того, что объем входа в рынок должен соотноситься с классическими постулатами трейдинга, самому трейдеру должно быть комфортно торговать указанной лотностью. При крайне высоких объемах неподготовленный пользователь может просто фиксировать убыток/прибыль, увидев их абсолютные значения, которые покажутся значительными, не соотнеся их с волатильностью, правилами системы, статистикой сделок. Слишком малые объемы могут начать провоцировать на резкий рост объемов с целью максимизации выгоды. Импульсивные действия редко приводят к положительным результатам.
Расчет на основе размера депозита
Классическим методом является расчет на основе суммы текущего депозита и размера плеча, характеризующего степень свободы действий трейдера и наличие у него больших возможностей для маневра. Разумно в одной сделке, серии сделок по отработке рыночной ситуации задействовать не более 15% депозита. Сюда входят совокупный потенциальный убыток по открытым позициям плюс сумма залога согласно маржинальных требований. Если сумма депозита $5000, то на текущую сделку выделяем $750. При кредитном плече 1:500 сумма залога составит около $250 на 1 лот. Трейдер может открыть 1 сделку объемом 1 лот и допустить текущую просадку по ней до $500, либо несколько с максимальной суммой совокупной просадки и залога до $750.
Учет потенциальных потерь
При классическом трейдинге узнать, как рассчитать оптимальный объем позиции, достаточно просто. Специфику его составляет предварительный расчет рисков в виде стоп-лоссов. Соответственно, чем меньше потенциальный риск, короче стоп, тем большим объемом трейдер имеет право входить в рынок. Определенным риском является специфика расчета стопов. Большинство трейдеров их рассчитает одинаково. Если рынок сработает в очередной раз против большинства, то с высокой вероятностью трейдер зафиксирует убыток.
Определение вероятности точек входа
При данном подходе необходимо проанализировать значительные массивы истории тиков желательно в автоматическом режиме Советника, Тестере стратегий. Необходимо определить ситуации на рынке, которые отрабатываются в плюс с высокой вероятностью. Например, открытие покупки при значении RSI 30 с тейк-профитом 1000 пунктов будет иметь гораздо меньшую вероятность успеха, чем аналогичная сделка при значении RSI 15 и размере тейка 300 пунктов. Складывается ситуация, когда более вероятностные точки входа на рынке появляются крайне редко. Но за счет высокой вероятности их успешной отработки есть возможность использовать значительные объемы входа, получая стабильные показатели доходности. Трейдеру необходимо выбрать степень вероятности при которой он готов входить в рынок. С ростом опыта сокращается число ложных входов и остаются лишь сделки с высокой степенью вероятности успеха.
Мало знать, как рассчитать оптимальный объем позиции на Форекс. Эмоции способны нарушить самые правильные расчеты и привести к значительным убыткам.
Коментарі